期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。目前主要的套利类型有跨期套利、跨品种套利、期现套利以及跨市场套利。
跨期套利，是指在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式，是套利交易中最普遍的一种。如鸡蛋2101跟2105合约跨期套利（jd2101&jd2105），焦炭2101跟2105合约跨期套利。
跨品种套利，是指买入一种期货品种的同时，卖出另外一种期货品种，当两者价差收缩或者扩大时，平仓或者交割方式获取收益的方式。跨品种套利操作时候的两种品种一般是会具有相关性的，如pta与短纤期货的跨品种套利（TA105&PF105）。
期现套利，是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现异常价差时，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利的方式。如利用铜期货远期合约和铜现货进行的期现套利。
跨市场套利，即对不同交易市场上相同品种价差的交易，如上期所黄金期货与纽约商品交易所美黄金期货的套利。跨市场套利相对来说操作较为麻烦，需要有不同市场的账户。
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