时间：2019-12-11 | 栏目：期货交易 | 点击：次
答1：不好意思 我的答案可能会让你失望 但往往真理就是这样。我做交易十二年 ，从事过外资对冲基金，公募基金，私募股权，资产证券化等金融工作，对金融了解透彻 越透彻越无味。说远了，今天就来说说交易的入场点，其实你不管通过什么方式入场，消息也好，基本面分析也好，支撑阻力也好，技术指标也好，你做对的概率都是50%，可能你用某个方法 一段时间胜率确实不错，入场后往往都是浮盈，但。。。。不代表你每次都会这样，所谓盈亏同源，不可能你每次下单都会赚钱，也不可能你每次下单都是亏损，和抛硬币一样，你连着抛到正面的次数比如5次，你能说你抛的有技巧吗？长期看，你抛到正面反面的次数是类似的。
如果你能保持永远都是赔的单子多于赚的单子或者赚的单子多于赔的单子，那你就是神人，实际上，交易中，再好的方法都是一段时间赔，一段时间赚。你之前的结果对后面没有任何影响，每笔交易都是独立的，也就是大家说的系统会有无效的时候。毕竟交易行情的原理就是未来大家同时按鼠标买卖对冲的结果，既然这样，未来怎么可能确定呢，下单赚钱了， 你会找一百个理由支持你这次作对的结果，做错了就归结于市系统无效需要优化，优化来优化去反正还是反反复复。既然要交易，就要接受交易的不确定性。
我认为 入场点选择的重要性在系统里只占5%，其余的权重应该是资金管理和心态纪律。
知乎上90%的花哨伪科学文章，都在讲入场点，其实，入场点并不重要，真正重要的是：浮亏了你怎么处理，浮盈了你怎么处理。。。再通俗点：缩小你的亏损，尽可能放大你的盈利。
真传一页纸，假传万卷书
首先，假如真的有这么一个精准的入场点。知道的人不会说的，他也没有功夫在这里刷头条，他也没有时间在这种问题上跟我们交流，他更不会评论或者回答这样的问题。
因为他能精准的把握入场点。一买就涨，一卖就跌，他已经无敌了，拥有巨大的财富。
可实际上，真相是残酷的，期货市场上根本就没有这样的人，也没有那种“精准”的入场点。
期货交易应该放弃去寻找精准的入场点。
均线交叉后行情可能涨也可能跌，放量增仓上行后行情也可能涨可能跌，突破了震荡区间后行情也可能涨可能跌…
期货的走势是不确定的，期货市场中根本就不存在那么一个神奇的现象，可以让我们“精准”的买在上涨前，让我们“精准”的卖在下跌前。
实际上，精准的入场点是期货交易的入门陷阱。每一个期货交易者刚进入市场时，都渴望自己能够像自己想象中的交易大神那样，一出手行情天翻地覆，精准的把握每一次行情，分分钟就能够暴富。所以有人研究基本面，有人研究技术面，还有人缠论数浪，更有人五行占星…他们都想知道明天行情怎么走，都想在行情启动的一瞬间前买入。
可实际上，行情是由无数个人根据无数个消息生成的无数种看法，在不同的时间，以不同的方式下单到市场中博弈而生成的。
它是一个复杂混沌的结果，没有人能够提前知道它的运行过程，因为我们根本就无法知道所有期货交易者的想法。
跳出寻找“完美的精准点位”是期货交易者进阶的第一关。当他发现这个位置根本就找不到之后，他才会去思考该如何在这个不确定的市场中获利，他才会思考，当持仓方向正确的时候该怎么办，错误的时候怎么办。他才会去寻找更深层次的交易机会，他才会注意到“趋势机会”的存在。
他才有机会明白，为什么投机界的前辈为什么都说要趋势交易，他才会有机会明白什么叫“截断亏损让利润奔跑”，他才会有机会明白什么叫系统化交易。
而不是把希望停留在自己每次都押对的执念上。因为，寻找精准入场点，是一个永远没有终点的迷宫。
答3：
经常有人说胜负各占50%的，开仓不重要的。因为没有盈亏比条件。假设分两种情况：
1、 盈亏比1:1，胜率50%。
2、 盈亏比2:1，胜率50%，这种情况说胜率50%就很容易误导别人，因为只要大于33%就能盈利，50%等同于高胜率。
如果是第2种情况，开仓至关重要。说不重要的，你随机开个仓试试有没有高盈亏比、胜率50%的存在。
第1种情况，说开仓不重要，确实不重要，因为都是50%嘛。说赚的时候多赚，亏的时候少亏，那就有问题了。首先你怎么知道什么时候会赚，什么时候会亏。你既然知道那就不是50%。
好比你说你有盈利了，趋势陡峭明显，你加仓。那么你加的这个仓要盈利是不是隐含着高胜率，既然隐含着高胜率，那么此时是不是就不是50%。如果还是50%，你加的这个仓有什么意义。
什么心态，资金管理没有高胜率的存在无任何意义。
在对市场进行了周密的分析研究以后，在确定重大的行情机遇一触即发即将来临之际，投机者进入期货市场交易前的核心关键就是时机抉择。入市时机的抉择是以K线图、分钟图和分时图来把握的，对入市点和出市点的时机能否精确是攸关一笔交易成败的关键因素，也同时是攸关交易者持仓心态的关键因素。下面我根据交易主要的四种入市策略来具体分析：
一、突破信号入市
突破从道理上讲，市场涨跌取决于买卖双方实力对比。当价位冲破上一天、上一周、上一月最高点时，在上日、上周、上月任何价位做空头的人都无一例外被套牢，它当中肯定有一部分要认赔平仓出局，反过来又给升势推波助澜；相反，当行情跌破上一天、上一周、上一月的最低价时，在上日、上周、上月任何一点做多头的统统都出现浮动亏损，其中一定有部分要止损作平仓卖出，正好对跌势落井下石。所以对突破的研究，是必须和必要的课题。
依据其实战重要性顺序，突破大致分为七种：
大型型态的突破、大均线的突破、趋势的突破、盘整的突破、新高或新低的突破、大成交量的突破、小周期信号的突破。
其突破信号的真伪辨识主要分析以下四点：
A、均价突破原则。由于在做盘过程中存在着很多虚假的成份，尤其是尾市做盘，临近收盘几分钟或十几分钟的大幅拉升或深幅的打压都会使K线图表变形，其真正具有分析意义的还是代表市场成本变化的均价线，每日的均价是必看的要点，均价的突破才是真正意义上的突破。
B、突破的幅度。突破发生后，其距离突破点地幅度越大，突破的真实性越高，也越有效。根据观察，其均价能远离突破点1％以上的幅度，突破成立并有效，否则，其可能性就会降低。
C：突破的时间。一旦期价发生突破，其收盘价和盘中均价必须连续三天在该趋势突破的方向上，才算有效；并且，停留的时间越长，突破越有效
D、成交量与持仓量。突破的发生，一般要求有大成交量的发生，相对较小的成交量意味着趋势的认同者和恐慌出局者相对较少，其假突破的可能性就会增加。突破发生时，持仓量的增加却不是必要的，持仓量减少所引发的突破大多是反向恐慌盘出局所导致的，但在突破趋势有所延续后，持仓量仍不能增加，那突破趋势的发展就会大打折扣了。
这几种突破在本人的拙著中均有介绍，下面我只针对新高或新低突破和趋势线突破这两种进行抛砖引玉：
1、新高或新低突破
新高和新低有两种：一种是穿越某一个历史阻力位或支持位达到的新高或新低；另一种是期价运行已穿越了历史上的最高价或最低价，称之为创了历史新高或历史新低。
突破发生的真假永远是期货投机者待解的难题。突破信号入市策略还存在提前、跟进和确认三种入市情况的选择。提前入市可获得有利的建仓成本，但要承担市场突破前拉锯洗盘的痛苦折磨以及过大的止损成本。跟进入市可提高资金的利用率，降低止损成本，获得成功的机会相对较大，但盈利空间有一定的损失，同时还要承受反抽后证明突破失败的风险。确认入市指行情突破后经过反抽确认，沿突破方向继续运行时跟进的策略。确认策略虽然盈利空间会有损失，但止损成本最小，单位时间内获得的盈利最大。此外，确认跟进策略的最大风险是，一些大级别的突破行情往往不出现反抽，或者反抽在较远的距离出现，投机者面临踏空后追单风险和入市后反抽被震出的风险。比较好的解决办法是在大趋势确认不错的情况下，选择分批建仓模式。突破前少量开仓，突破时加码，确认时积极跟进。
2、趋势线突破
趋势线突破是最有价值的早期入市或出市的信号。趋势线附近入市，突破趋势线止损或跟进。这种方法必须同时考虑其他的技术信号和循环周期，尤其需要考虑趋势线触及的次数以及图表形态的浪型。
（1）、趋势线的一般应用
第一，在行情波动中，当行情处于上升趋势，价格回调到上升支撑线时，可多单介入，并以跌破趋势线作为多单止损点。
第二，在行情波动中，当行情处于上升趋势，价格攀升到上升压力线时，可将多单平仓卖出，不做卖出交易，等待再次买入交易。
下降趋势线分下降压力线和下降支撑线两种。如果行情在发展过程中高低点逐渐下移，将高点和高点之间连接就形成了下降压力线，将低点和低点之间连接起来就形成了下降支撑线。下降趋势线的交易策略是：
第一，在行情波动中，当行情处于下降趋势，价格回调至下降压力线时，可做空单卖出交易，并以涨破下降趋势线作为空单止损点。
第二，在行情波动中，当行情处于下降趋势，价格下跌到下降支撑线时，可将空单平仓卖出，不做买入交易，等待再次卖出交易。
振荡趋势线分振荡压力线和振荡支撑线两种。在振荡行情中将高点和高点之间连接就形成了振荡压力线，将低点和低点之间连接起来就形成了振荡支撑线。振荡趋势线的交易策略是：
第一，在振荡行情中，价格下跌到振荡支撑线时，若持有空单，则空单平仓并多单介入，同时以跌破振荡支撑线作为多单止损点。
第二，在振荡行情中，价格攀升到上升压力线时，可将多单平仓并空单卖出，同时以涨破振荡压力线作为空单止损点。
（2）、趋势线应用中需注意的几个问题
A.趋势线的时间周期
趋势根据时间的长短，可以划分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。笔者在实战中一般将日线形成的趋势线定义为短期趋势，将周线形成的趋势线定义为中线趋势，将月线形成的趋势定义为长期趋势。
对应以上三种趋势的类型，交易方式分别为短线交易、中线交易、长线交易。每个交易者都应该根据自己的交易特点选定自己的交易方式，从而确定趋势周期。在趋势分析中，投资者要按照长期、中期、短期的时间顺序来分析行情。在确定了中长期趋势以后再分析短期行情，准确率会更高一些。长期趋势因为跨越数月甚至几年，不适合一般投资者，因此投资者应该把分析的重点放在中期趋势和短期趋势的分析上。
B.趋势线之间的相互转换
趋势线中的压力线和支撑线不是一成不变的，在价格突破了压力线以后，压力线就有可能演变成未来趋势的支撑线，在价格跌破了支撑线以后，支撑线就有可能演变成未来趋势的压力线。投资者在应用趋势线时应该注意压力线和支撑线之间的灵活应用。
C.趋势线的有效性
在画趋势线的时候，关于如何选择高低点争议颇多，有选择行情当日（或当周、当月）价格出现的最高或最低点的，也有选择收盘价的，等等。笔者认为，趋势线的真正意义是能指示出行情的发展方向，一条好的趋势线应该能覆盖80%以上的行情走势。因此，趋势线连接的点数越多，其准确率就越高。投资者可结合大量的K线图去反复验证，以求取得最接近行情发展方向的趋势线
以上就趋势线在期货中的应用作了简要分析，投资者可在交易过程中进一步摸索和研究，进行深入完善，逐步形成自己的交易系统与交易策略。
要永远牢记，趋势决定一切，只有与趋势为伴，与市场为友，才能在期货市场中走得更远！
二、支撑和阻力位入市（震荡箱体交易）
压力与支撑一般出现在前高点、前低点、整数位置、重要均线处等关键位置；另外还要关注成交密集区，密集区也是重要的支撑和阻力位置，应注意其变化。图表上的密集区是阻止价位升跌的缓冲地带。当你听见一位期货分析师说某个价位水平有良好的技术支撑，他多数是指图表中的密集地域，那是显示商品在这个价位水平维持了一段较长的时期，没有多大的变动。一旦这个密集区被有效突破，价位便可能大幅度升降。密集区所经历的时间愈长，突破后的升降速度和幅度便愈厉害。
再者就是前高低点。一般交易者会考虑在价格冲破前日高低点或价格打破前一周高低点时进行买卖操作，这其实也是压力与支撑的活用。其中，在价位冲破前日高点前入货，在价格跌破前日低点前就卖出的是短线交易思维；而决定因素是每个星期高低点的适于中线交易者或只依照图表的交易者。
在选择出、入市点位或价位时，前期反复冲击的支撑和阻力位是有效的图表工具。当支撑位或阻力位被突破后，可能构成开立新仓的重要信号。止损一般设置在与突破方向相反但与支撑位或阻力位保持合理价差的位置。
三、百分比回撤入市
在趋势市场中，价格的回撤幅度主要有四种：38.2％、50％、61.8％和100％。在一般情况下，回撤的幅度越小，其后再次返回趋势的力度越大。100％的回撤在经反弹之后有可能形成反转。如下图所示。
在价格运动趋势中，通常与前面趋势幅度相反的38.2-61.8%回撤提供了开仓或加码的理想入市时机。百分比回撤交易策略因为是相对指标，可以应用到任何时间段的行情建仓。无论是月K线、周K线，甚至每分钟K线都可以应用。
缺口又称裂口，是因开盘过高或过低造成的。缺口分为突破缺口，持续缺口和衰竭缺口三种。突破缺口是市场选择方向后的第一个缺口，该缺口具有较强的指导意义，对未来行情有极强的支撑或阻力。持续缺口又称量度缺口，它通常在期价实现突破后进入下一个整区域时出现，具有加速期价上升或下降的作用，表明期价运行维持原有趋势。在技术上，持续缺口到突破缺口的空间可以看作量度幅度，即出现持续缺口后，期价至少还要再下跌（上涨）量度幅度那么多才会见底（见顶）。持续缺口常会出现1~3个。衰竭缺口出现于上升或下跌行情的尾声，是多方或空方的最后一击，一般衰竭缺口出现后3天左右，行情将发生逆转补上衰竭缺口。因此，该缺口出现后常可作为行情转向的标志。
四、缺口入市
上涨趋势中的缺口形态
下降趋势中的缺口形态
从上述分析我们不难看出，缺口回补与否有重要的参考意义。在实践中，任何缺口一旦形成，对期价都有支撑或阻力作用，未来回补至此时常会因所受压力（支撑）过大而回头，因此在操作中可择机选择点进出。在上升趋势中，其下方的跳空缺口通常起到支持作用。当价格跌回到下方跳空缺口的上边缘或者回落到价格跳空缺口之内时候买入，止损指令设置在跳空缺口下沿。在下跌趋势中，其上方的跳空缺口的下边缘或者反弹到跳空缺口内时出现卖出时机，止损指令设置在上方跳空缺口的上沿。
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