期货程序化交易怎么做？期货程序化交易的九个步骤

想挤身于一流程序化交易者的行列，不妨从古今中外市场大鳄们的成功九大因素上来总结，一个初学者想要成功，必然是要闯过这九大难关的。

一、基本分析;比重占1%

基本分析主要就是在大学里学的那些相关知识;当然，也要针对具体的品种进行学习，不能光靠那些知识，比如，做麦子的人，国内外麦子市场的基本知识是需要了解一下的。基本分析虽然在做盘的过程中，对于程序化交易者的决策活动意义不大，可是，对于大资金运作往往会产生各种影响。受到基本面信息影响的操盘手上司，可能会干扰操盘手的操作是一种情况;还有一种情况是，如果不对该品种的基本分析有一个根本的把握，往往操盘手在进行大资金运作时会心里不安，这就会造成额外的不必要的心理压力;另一种情况是，受到基本面信息刺激的投资者，也会干扰操作。

对于一些从事基本分析工作的业内人士，我很抱歉个人把基本分析的重要程度的比重限定为1%，可这并不能说明基本分析无足轻重。对于基本分析我几乎一无所知，因为我是一个纯粹的技术派人士，所以对于从事基本分析工作的业内人士我是很尊重的，而且我认为，对于大资金运作室来说，基本分析至关重要。

二、技术分析;比重占2%

技术分析包括技术分析指标、数学模型、各种技术分析理论;在对前人成果倒背如流，熟练掌握的同时，还要达到创立自己的技术分析指标和技术分析理论的程度。这一阶段， 热衷于追求各种新潮流行思想，寻找各种花里胡哨的技术分析指标和技术分析理论的，往往是初学者;交易者在此阶段要长期潜心研究学习，并大量地读书;这一阶段，要求交易者书越读越多，书越读越厚;已经很少有人能在实战过程中逐步领悟技术分析的真谛，从而创立自己的技术分析理论和技术分析指标了。

交易者在这一阶段要具有刻苦钻研的精神，同时智商和天赋也不可或缺。

三、市场理论;比重占15%

交易者不光要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，还要达到创立自己的市场理论的程度;要求交易者在此阶段书越读越少，书越读越薄;逐步在实战过程中领悟市场的真谛，达到可以创立自己的市场理论。交易者成功的基石就是掌握正确的市场理论。

交易者在这一阶段要有一定的知识结构，且具有刻苦钻研的精神，同时智商、天赋和领悟也至关重要。

四、投资理念;比重占5%

投资理念是市场理论的应用理念;如果用原子核物理学来比喻市场理论，那核能应用理念就是投资理念;这样说来，运用原子核物理学去搞核电站是爱因斯坦的投资理念，而运用原子核物理学去制造原子弹就是希特勒的投资理念;基于同一个市场理论，可以发展出不同的投资理念;投资理念具有个性化的趋势;开发一个优秀的交易系统就必须有正确的投资理念。

五、交易系统;比重占15%

开发交易系统可以说是一个系统工程。以交易系统为研究的对象，按照一定目的对它进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。反复地潜心研究，是对交易者的进一步要求。在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人寥寥无几，这就要求交易者在交易系统运用前要反复地设计、制造、检验、评测、遴选。

交易者在成功开发一个优秀的交易系统前，不但要对市场的本质有深刻的认识，还要掌握正确的投资理念和市场理论，否则就如坐井观天，大海捞针。如果一个交易者拥有经过实战检验的成功投资理念，在将自己的投资理念升华为一个交易系统，相信他在市场上一定是如鱼得水，更加的稳定地攫取利润。要一个交易系统能够拿来管理非主力大资金，那必定是经过了历史数据和实战的检验。

六、资金管理;比重占15%

资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题，它是交易系统的有机组成部分。此阶段，同样要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

七、风险控制;比重占15%

风险控制主要是指关于保护利润和限制亏损的理论和实践。它是交易系统的有机组成部分，规则可以归结为一些纯粹的数学问题。

八、心理控制;比重占30%

这一阶段的交易系统实盘运作问题，是需要主要解决的矛盾，可以说是完美地执行交易系统的指令，如何将庞大的利润从市场上抱回来的问题。为什么有那么多交易者在闯过了前面的七大难关之后，又败在了这一道关口呢?已经得到了大家广泛公认的交易成功的秘密，就是交易者自己。程序化交易、 顺势而为，说起来简单，做起来难;资金管理、 头寸调整，说起来简单，做起来难;风险控制、心理控制，说起来简单，做起来难。所以，交易者自己才是最大的障碍。

那些在古今中外的交易活动历史上大败而归的交易者，虽拥有却不遵守经过实战证明的优秀的交易系统，往往采用了感性的交易方法。

采用交易系统进行交易决策活动，是种机械又枯燥的的工作，必须具备极大耐心和意志。程序化交易者在长时间经受市场的剧烈波动，长时间地持有巨大的部位时将产生各种各样的情绪波动，要压抑自己强烈的平仓获利了结的冲动，是需要极大意志的。

程序化交易者必经历的一大难关就是合理解决情绪波动。反复试错，反复摸索，反复实践才是度过这个难关的唯一途径。如果一个程序化交易者能够成功闯过这一难关，就有机会成为市场大鳄。所谓千军易得，一将难求，这样的操盘手谁不需要呢?

这一阶段，要求交易者具有一定的情商和优秀的心理控制能力。

九、德才兼备;比重占2%

操盘手的人品也是鉴别高手的一个重要条件。我始终觉得做盘如做人，产品如人品。一个操盘手如果人品没有过关，我觉得他做盘的水平也不会高到哪里去。一个程序化交易者被委以重任的前提一定是要德才兼备，才能被授予兵权。有一些程序化交易者成功的闯过前面八大难关，获得了巨额的利润后，提前退休，过起了闲云野鹤的生活。

这一阶段，要求交易者德才兼备。

在上述九道工序之中，第三关和第四关是重点，第三关、第五关和第八关是难点。建议初学者将主要精力放在第三关、第五关。

但愿初学者在实践过程中，综上九大因素仔细领会，反复揣摩，要想进化到一流的程序化交易者，每前进一步，都要克服某些心理难关，都要付出时间和金钱的代价。 (责任编辑：admin)

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