时间：2020-03-06 | 栏目：期货交易 | 点击：次
程序化交易能否成功，很大程度上取决于交易模型。因此，把交易模型称之为程序化交易的灵魂，一点都不为过。程序化交易系统的设计是一项复杂的系统工程，不是简单的几个指标的应用，理论上来说程序化交易系统就是一种赢利模式。所做的只是把行之有效的赢利模式程序化、自动化。
一、交易模型的设计理念和思路
交易模型的设计宗旨，就是风险最小化、利润最大化，为投资者服务，成为稳定的赚钱工具。
交易模型一般的设计思路：包括头寸管理、建仓时机、止损和止盈等。
程序化交易的理论根基：技术分析
程序化交易也重视对价格行为的研究，它遵从与技术分析的基本原理：价格行为反映一切， 认为价格已经和正在反映市场中的信息。
程序化交易的核心工具：
系列技术指标，包括趋势类指标、摆动指标等等。
二、交易模型的类型与适用
趋势类交易模型——以中长线交易为主，持仓一般在一周以上，不在意短时间利润的波动，以一次获取较大利润为交易目的。
震荡类交易模型——以日内交易为主，短期持仓为辅，持仓一般不超过一周，以获取多次、少量利润为交易目的。
不同类型的交易模型，适用不同的投资者、不同的交易品种和不同的交易周期。否则，会影响使用效果。
趋势类交易模型：适合大资金、稳健投资者，以及趋势明显的交易品种。
震荡类交易模型：适合中小资金、激进的投资者，以及箱体震荡的交易品种。
三、交易模型的优劣比较
赚钱是硬道理：衡量一套交易系统的最本质的指标就是这套系统能否轻松、稳定地赚钱。
1、可靠性(胜率)：>=50%以上，盈的次数多、赔的次数少。
2、回报率：是否超越同期市场平均回报?
3、风险性：每次亏损的程度、能否做到小赔大赚?
4、获利的稳定性：资金增长是否大起大落 (责任编辑：admin)
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