铁矿石期货I2012合约顺利交割37万吨 后续合约平稳顺畅交割

12月17日，2020年铁矿石期货最后一个合约——I2012合约顺利完成交割。记者了解到，该合约最后交易日为12月14日，15至17日进入交割阶段，至17日收盘后完成交割结算，累计交割量3700手（37万吨），交割结算价1005元/吨，交割业务整体平稳有序顺畅，全部正常交割履约。

据悉，今年以来，在我国钢铁产量创新高、外矿供应不稳定和境外铁矿石指数、境外铁矿石掉期价格大涨的背景下，国内铁矿石期现货价格波动加剧，实体企业参与期货交易及交割、管理价格风险的需求明显提升，也使铁矿石I2012合约交割为市场广为关注。据了解，此次共有7家企业在日照港、大连港和连云港参与交割，3700手持仓对应的37万吨铁矿石全部顺利进行了交割。至此，今年铁矿石期货 12个合约都有交割发生且全部正常履约，交割业务整体保持平稳顺畅。

 

据统计，铁矿石I2012合约交割完成后，今年铁矿石累计交割1.98万手（198万吨），仅次于2016年221万吨的铁矿石年度最大交割量，参与交割的客户以钢厂（及其下属企业）、贸易商为主。其中，铁矿石品牌交割制度自I2009合约落地实施以来，I2009至I2012的4个合约交割量9600手（96万吨），交割矿种包括金布巴粉、PB粉、杨迪粉、卡拉拉精粉等可交割品牌，交割地点包括青岛港、日照港、连云港等国内铁矿石主要贸易港口。

市场分析人士指出，此次I2012合约交割结算价1005元/吨表明，期货价格并没有推高现货价格。同时，I2012合约顺利交割还为下一个即将进入交割月的I2101合约平稳顺畅交割打下了坚实基础，从目前市场运行情况和交割资源看，I2101合约顺利交割能够得到保障。

市场人士进一步指出，目前，I2101合约期现价格正在逐步收敛，合约有序减仓，市场运行平稳。据公开数据，从12月初持仓量47.46万手至12月18日夜盘后持仓量仅有7.12万手，I2102合约在最近14个交易日内日均减仓近3万手。“对比铁矿石最近已摘牌的3个主力合约（I2001、I2005和I2009合约）在临近交割月的持仓规模可以看出，在进入1月份前尚有9个交易日的当下，I2101合约7.12万手的持仓实属正常水平，市场未现异常情况。”相关专家指出，最近已摘牌的3个主力合约交割量分别为39万吨、17万吨和26万吨，刚刚交割的I2012合约也以37万吨的交割量顺利结束，结合上述历史统计数据，I2101合约交割量应会处于正常范围，也不会过大。

 

此外，据交易所规定，进入交割月后I2101合约的非期货公司会员和客户交割月份持仓限额为2000手，个人客户交割月份持仓限额为0。这也将进一步降低进入交割月后的I2101合约持仓量，保障该合约平稳摘牌和顺利交割。

值得注意的是，为进一步服务钢铁企业参与期货交易和交割，打通期货与现货市场“最后一公里”，今年大商所先后采取了增设交割厂库、交割品牌和降低交割成本等措施，并加快研究论证品牌动态升贴水方案。

交割库方面，目前大商所设有铁矿石指定厂库22家，厂库标准仓单最大量达725万吨；指定仓库9家（含保税库），协议库容795万吨。今年，大商所新增5家厂库后，已有10家钢铁企业（及其下属公司）成为铁矿石指定厂库，占铁矿石厂库总数的45%，深度参与期货交易及交割业务。目前大商所还在继续推进增设交割厂库、仓库工作，进一步扩大和保障可供交割资源，支持更多钢铁企业参与期货市场。

可交割品牌方面，今年8月大商所增设杨迪粉及卡拉拉精粉2个可交割品牌，每年预计可增加约5000万吨可供交割量。12月11日，大商所就拟进一步增设本钢精粉、IOC6、Kumba共3个可交割品牌及实施动态升贴水方案征求市场意见，未来再增设3个品牌后预计每年可再新增2500万吨可供交割量，进一步确保可供交割资源充足、防范风险。而2019年至今铁矿石主力合约交割量均在50万吨以下，交割量占实际库存量极低，目前的现货库存量足够满足期货交割需求。

降低交割成本方面，大商所近期降低了指定交割仓库出入库最高限价，此举措将有助于缩小交割基差，促进期现收敛，进一步降低企业套保成本。

市场人士表示，大商所通过上述措施，进一步拓展了铁矿石可供交割量和库容，能够有效保障铁矿石期货平稳顺畅交割、防范化解交割风险，促进交割月基差有效收敛和期货功能发挥，更好地服务和支持钢铁企业风险管理。

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