期货软件TB系统源代码解读系列14-跟踪止盈模板

这个跟踪止盈，我在之前就写出来过，但没具体解读它，学过编程的朋友，可能看一眼就明白什么意思的。这次写呢，就是想告诉各位，这个模板可以随意复制调用的，只要把参数改成个人操作习惯就可以。

还是老样子，直接附上代码，解读一遍，再随便找个指标写个交易程序出来，后期要用的朋友，可依据自己的交易理念，改一下相应条件就行，很方便的。其实下边止盈的声明变量，可改成声明参数的，这样写，后期要做测试优化的时候，很不方便，所以把跟踪止盈改成声明参数更好点。

模板的规则如下：当盈利达到50跳之后启动第一级跟踪止盈，止盈的回撤值为30跳，当盈利达到80跳之后启动第二级的跟踪止盈，止盈的回撤值为20跳。当然你也可以将这些固定的设置修改为盈利百分比，或者是某个价格的百分比。

好了，了解了规则，来看真正的代码了，如下：

Vars

    Numeric MinPoint;    // 声明变量MinPoint，一个最小变动单位，也就是一跳。//

    Numeric MyEntryPrice;  // 声明变量MyEntryPrice，英文好的，看英文意思都知道的，开仓价格，本例是开仓均价，也可根据需要设置为某次入场的价格。//

    Numeric TrailingStart1(50); // 声明变量TrailingStart1，初始值为50，这是止盈启动设置1。//

    Numeric TrailingStart2(80); // 声明变量TrailingStart2，初始值为80，这是止盈启动设置2。//

    Numeric TrailingStop1(30);  // 声明变量TrailingStop1，初始值为30，这是真正跟踪止盈设置1。//

    Numeric TrailingStop2(20);  // 声明变量TrailingStop2，初始值为20，这是真正跟踪止盈设置2。//

    Numeric StopLossSet(50);  //声明变量StopLossSet，初始值为50，这是止损设置。//

    Numeric MyExitPrice;  // 声明变量MyExitPrice，平仓价格。//

    NumericSeries HighestAfterEntry;  //声明序列变量HighestAfterEntry，开仓后出现的最高价。//

    NumericSeries LowestAfterEntry;  //声明序列变量LowestAfterEntry，开仓后出现的最低价。//

Begin

    ...

  If(BarsSinceentry == 0)//获得当前持仓的第一个建仓位置到当前位置的Bar计数，这里就是开仓的那根k线了。//

    {

        HighestAfterEntry = Close;//开仓后的最高价为收盘价。//

        LowestAfterEntry = Close;//开仓后的最低价为收盘价。//

        If(MarketPosition <> 0)//假如有持仓的情况下。//

        {

            HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);  // 开仓的Bar（通常说的k线了），将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry。//

            LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);   // 开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry。//

        }

    }

else//这个对应着不是开仓k线之后的情况。//

    {

        HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 这个是逐个判断的，即开仓那条K线，跟下一根k线最高价对比，记录当前的最高点；再接着继续对比，直到符合止盈启动设置条件，这样好用于下一个Bar的跟踪止盈判断。//

        LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);    // 简略说就是，记录下当前k线的最低点，用于下一个K线的跟踪止盈判断。//

    }

    Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));//在超级图表当前Bar添加一行注释信息，解读意思就是在K线图上显示最高价HighestAfterEntry等于多少的。//

    Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));//解读同上，显示最低价。//

    MinPoint = MinMove*PriceScale;//固定的最小跳动价公式。//

    MyEntryPrice = AvgEntryPrice;//把开仓均价赋值给MyEntryPrice。//

    If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况下。//

    {

        If(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart2*MinPoint)   // 假如最高价大于等于开仓均价加上固定的止盈启动设置2乘以最小跳动价，这里先写了第二级跟踪止盈的条件表达式。//

        {

            If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint)//再接着假如低价小于等于最高价减去真正止盈设置2系数乘以最小跳动价。//

            {

                MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;//平仓价呢等于最高价减去真正止盈设置2系数乘以最小跳动价。//

                If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;  // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替，这句我习惯性的经常去掉，很不严谨的。//

                Sell(0,MyExitPrice);//以上面计算得的平仓价，平仓了。//

            }

        }

else if(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止盈的条件表达式。解读跟上面没有什么区别，这里就是把设置2变成设置1而已。//

        {

            If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint)//解读同上。//

            {

                MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint;//平仓价，主要计算就是那个止盈系数设置1了，解读同上。//

                If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;  // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替。//

                Sell(0,MyExitPrice);//依据算得的平仓价，平掉了。//

            }

        }

else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint) //这里写上初始的固定止损处理，即为低价小于等于开仓均价减去固定止损系数乘以最小跳动价。//

        {

            MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;//平仓价就等于开仓价减去止损系数乘以一跳。//

            If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替。//

            Sell(0,MyExitPrice);//依据算得的平仓价，全平了。//

        }

    }else if(MarketPosition==-1) // 有空仓的情况。代码都差不多，但就是意思反过来了。//

    {

        If(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint)   // 第二级跟踪止盈的条件表达式，即最低价小于等于开仓价减去止盈启动设置2乘以最小跳动价。//

        {

            If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint)//假如高价大于等于最低价加上真正止盈设置2乘以最小跳动价。//

            {

                MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint;//平仓价等于最低价加上真正止盈设置2乘以最小跳动价了。//

                If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;   // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替。//

                BuyToCover(0,MyExitPrice);//平仓。//

            }

        }

else if(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止盈的条件表达式，基本就是把止盈设置2都改成设置了，解读同上了。//

        {

            If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint)//解读同上。//

            {

                MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint;//计算平仓价了，直白解读。//

                If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;   // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替。//

                BuyToCover(0,MyExitPrice);//平仓。//

            }

        }

else If(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)//这里写上初始的止损处理，高价大于开仓均价加上固定止损系数乘以最小跳动价。//

        {

            MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;//平仓价等于开仓均价加上止损系数乘以一跳。//

            If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替。//

            BuyToCover(0,MyExitPrice);//平仓。//

        }

    }

    ...

End

以上就是模板代码的具体解读，其实还可以写第三级或第四级的跟踪止盈，就是把代码复制一下，对应改成设置3或4就可以。下面就是看一个实例了，还是简单的吧，直接用KD指标加一条200移动均线了。代码及结果如下：

Params

Numeric Length(14);

Numeric SlowLength(3);

Numeric SmoothLength(3);

Numeric DslowLength(200);

Vars

NumericSeries HighestValue;

NumericSeries LowestValue;

NumericSeries KValue;

Numeric SumHLValue;

Numeric SumCLValue;

NumericSeries DValue;

NumericSeries AvgValue3;

    Numeric MinPoint;           

    Numeric MyEntryPrice;       

    Numeric TrailingStart1(50); 

    Numeric TrailingStart2(100); 

    Numeric TrailingStop1(30);  

    Numeric TrailingStop2(20);  

    Numeric StopLossSet(50);    

    Numeric MyExitPrice;        

    NumericSeries HighestAfterEntry;        

    NumericSeries LowestAfterEntry;         

Begin

AvgValue3 = AverageFC(Close,DslowLength);

PlotNumeric("MA3",AvgValue3);

    HighestValue = HighestFC(High, Length);

LowestValue = LowestFC(Low, Length); 

SumHLValue = SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength);

SumCLValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength);

If(SumHLValue <> 0)

{

KValue = SumCLValue/SumHLValue*100;

}Else

{

KValue = 0;

}

DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);

    If(!CallAuctionFilter()) Return;

    If (MarketPosition <> 1 And KValue[1] > DValue[1] And Close[1] > AvgValue3)

{

Buy(1,Open);

}

If(MarketPosition == 1 And Close[1] < AvgValue3)

{

Sell(1,Open);

}

If(MarketPosition <> -1 And KValue[1] < DValue[1] And Close[1] < AvgValue3)

{

SellShort(1,Open);

}

If(MarketPosition == -1 And Close[1] > AvgValue3)

{

BuyToCover(1,Open);

}

 

    If(BarsSinceentry == 0)

    {

        HighestAfterEntry = Close;

        LowestAfterEntry = Close;

        If(MarketPosition <> 0)

        {

            HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);   

            LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);     

        }

    }else

    {

        HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); 

        LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);    

    }

    Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));

    Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));

    MinPoint = MinMove*PriceScale;

    MyEntryPrice = AvgEntryPrice;

    If(MarketPosition==1) 

    {

        If(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart2*MinPoint)   

        {

            If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint)

            {

                MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;

                If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      

                Sell(0,MyExitPrice);

            }

        }else if(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint)

        {

            If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint)

            {

                MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint;

                If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      

                Sell(0,MyExitPrice);

            }

        }else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)

        {

            MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;

            If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      

            Sell(0,MyExitPrice);

        }

    }else if(MarketPosition==-1) 

    {

        If(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint)  

        {

            If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint)

            {

                MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint;

                If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;   

                BuyToCover(0,MyExitPrice);

            }

        }else if(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart1*MinPoint)

        {

            If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint)

            {

                MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint;

                If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      

                BuyToCover(0,MyExitPrice);

            }

        }else If(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)

        {

            MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;

            If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      

            BuyToCover(0,MyExitPrice);

        }

    }

End