50ETF期权：期权隐含波动率期限结构

周一上证50ETF盘中大幅震荡，收于2.999元，涨0.27%。期权方 面，认购期权合约涨跌互现，认沽合约普遍下跌。期权活跃度有所 上升，成交量较上一交易日有所增加，共成交36126张，认购期权 交易较为活跃，共成交21896张，认沽期权成交14230张。期权持 仓量有所增加，总持仓103980张，其中认购期权持仓量56201 张，认沽期权持仓量47779张。
周二近月期权隐含波动率有所下降，波动率期限结构发生拱形变 化，中期隐含波动率较高，短期和长期隐含波动率较低。周一推荐 卖近买远策略继续生效，每组套利收益257元（不含交易成本）。 今日推荐卖出5月到期行权价为3.00元的认沽期权，买入9月到期行 权价为3.00元的认沽期权，形成认沽期权波动率套利。
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