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中金所三大股指期货运转情况
来源: 未知    作者:admin
时间:2020-09-30 14:18
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一、三大股指期货市场沉淀资金与成交总额下图为过去一年三大股指期货的沉淀资金及成交总额(单位:亿元)。

 

 

沉淀资金指:所有投资者持有的股指期货未平持仓的保证金占用总和,以中金所保证金10%计算。

 

成交金额指:所有投资者三大股指期货的成交金额总和。

 

 

 

如上图所示;

 

在过去一年中,中金所IC的每日收盘后沉淀资金量高于IF,而IH的沉淀资金量最低。

 

在过去一年中,IF、IH和IC的日均沉淀资金量为296亿元、105亿元和337亿元,三大股指期货合计日均沉淀资金量为738亿元。

 

在过去一年中,中金所IF的每日成交金额总和又高于IC,而IH的每日成交金额总和最低。

 

IF、IH和IC在过去一年的日均成交金额为1176亿元、331亿元和1101亿元。三大股指期货合计日均成交金额为2608亿元。

 

二、三大股指期货的市场价格走势

 

下图为三大股指期货过去一年的价格走势和日收益率相关系数图。

 

 

 

由上图可知;

 

在过去一年中,中金所IC的价格走势相对于IF和IH更独立一些,但总体上三大股指期货价格走势的同涨同跌性还是很明显的。

 

其中IF和IH的日收益率相关系数高达0.9773,同向性非常明显。IF和IC的日收益率相关系数为0.9072,也很高。IH和IC的日收益率相关系数为0.8210,低于以上两者,不过也达到了高度相关的水平。

 

以上就是关于“中金所三大股指期货运转情况”的简单介绍
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