中证500etf期权:50etf期权保证金计算实例

期权交易不同于期货期货交易无论是买方还是卖方都要缴纳保证金，而期权交易买方需支付权利金卖方支付的保证金，今天来说说关于期权保证金要怎么计算。

50etf期权保证金计算实例

关于50ETF期权权利金

权利金=时间价值+内在价值

虚值的时间价值=权利金

实值的时间价值=权利金-内在价值

平值合约：50ETF价格=行权价

上证50etf期权的保证金和权利金的性质是差不多的，权利金是买方为获取期权合约的权利支付给卖方的钱而卖方需要支付的是保证金。

期权卖方需要缴纳保证金以确保履行义务。

卖出的合约平仓或到期时保证金会返还（与期货交易一样）。如果账户保证金不够，没有及时补足也可能被强行平仓。

期权保证金计算方法 

如果只为满足日常交易，那么只要记住一点，当您卖出开仓一张50ETF期权合约时，保证金不是一个固定数值大概在3000元至8000元左右。 

且“卖出认沽合约”和“卖出认购合约”保证金计算方式不是同一个公式。

上证50ETF期权保证金的计算主要分“卖出认沽合约”和“卖出认购合约”两种类型（这是期权交易的一个特点）。

开仓保证金最低标准”计算方式：

认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位

维持保证金最低标准”计算方式：

认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

期权保证金的具体计算方式是一个分段函数，行情的变化会影响保证金金额的变动所以卖方必须保证账户资金充足否则无法交易。

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